体育游戏app平台由基金料理东说念主和投资东说念主共同慑服运作-开云kaiyun下载官网手机版(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP

发布日期：2024-11-14 04:52    点击次数：145

国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资  基金发起式勾通基金更新招募说明书      （2024 年第一号）    基金料理东说念主：国泰基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司             国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               目              录      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         遑急教导 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集远景和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法 值由高到低名次，剔除成交金额名次后 10%、以及积聚总市值占比达到 98%以 后的证券，而且保抓剔除后证券数目不少于 50 只，将剩余全部证券动作指数样 本；    相关标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面意识本基金产物的风险收益特征和产物特性，充 分推敲自身的风险承受才略，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资步履作念出独处决策。投资东说念主根据所抓有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风 险、流动性风险、运作料理风险、本基金特定风险和其他风险等。本基金可能出 现追踪舛讹阻挡未达约定方针、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等风险。    本基金可投资钞票支抓证券，主要存在与基础钞票筹商的风险、与钞票支抓 证券筹商的风险、与专项谋划料理筹商的风险和其他风险。    本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 操格调险和法律风险等。由于股指期货往往具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不稳健的估值可能使基金钞票濒临损失 风险。股指期货领受保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的筹商风险可能径直或曲折成为本基金的风 险。   《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基 金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。投资 东说念主将濒临基金合同可能拒绝的不笃定性风险。   本基金为 ETF 勾通基金，方针 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过投资于 方针 ETF 追踪标的指数发扬，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市集 相似的风险收益特征。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应清雅阅读基金合同、本招募 说明书、基金产物贵寓撮要等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者悠闲” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。   基金的过往功绩并不预示其异日发扬。基金料理东说念主料理的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩发扬的保证。   基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书依然本基金托管东说念主复核。本次招募说明书更新事由为年度更新 及增多 E 类基金份额等筹商事宜，增多 E 类基金份额的筹商诊疗自 2024 年 11 月 11 日起奏效。本招募说明书所载投资组合诠释为 2024 年 3 季度诠释，净值表 现数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 11 月 8 日，    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                         （本报 告中财务数据未经审计）                  第一部分       序论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作料理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息流露料理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理章程》                      （以下简称“《流动性风险料理 章程》”）、《公开召募证券投资基金运作蛊惑第 2 号——基金中基金蛊惑》和其 他相关法律律例章程以及《国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式 勾通基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、竣工性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓苦求召募的。本基金料理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同当事东说念主，其抓有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 相关章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                  第二部分       释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 勾通基金    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 接基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改动和补充 交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金托管契约》及对该托管契约的任 何灵验改动和补充 投资基金发起式勾通基金招募说明书》偏激更新 发起式勾通基金基金产物贵寓撮要》偏激更新 发起式勾通基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有陆续力的决定、决议、文告等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的改动     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁 布机关对其常常作念出的改动 日实施的《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》及颁布机关对其常常作念出 的改动     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对 其常常作念出的改动     《流动性风险料理章程》：指《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险 料理章程》及颁布机关对其常常作念出的改动 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务契约，办理 基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、算帐和结 算、代理披发红利、建立并扶持基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受国泰基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、谐和、转托管、如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证实的 日历    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得超越 3 个月 洞开日 范基金料理东说念主所料理的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东说念主 和投资东说念主共同慑服 运作，由基金料理东说念主、基金料理东说念主股东、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理（指 基金料理东说念主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理， 下同）等东说念主员承诺认购一定金额并抓有一如期限的证券投资基金 料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限不少 于3年 金份额抓有期限不少于 3 年的基金料理东说念主股东、基金料理东说念主、基金料理东说念主高档管 理东说念主员或基金司理等东说念主员 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 章程的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 章程的条件，苦求将其抓有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额谐和为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金谐和中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金谐和中转入 苦求份额总和后的余额）超越上一洞开日基金总份额的 10% 行进款利息、已扫尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 据价值、银行进款本息、基金应收申购款偏激他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子流露 网站）等媒介 能发生的变更 （简称 ETF），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数雷同，而且该 ETF 的投资方针      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和本基金的投资方针类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资方针。本基 金的方针 ETF 为国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金 的投资方针相似，致密追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化， 领受洞开式运作方式的基金，简称“勾通基金” 方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别配置代码， 并分别野心和公告基金份额净值 不从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 用，而是从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 用于本基金市集扩充、销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支抓证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或 交游的债券等 值的方式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成老实拨给推行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到刚正对待 件                 第三部分     基金料理东说念主     一、基金料理东说念主概况    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   称号：国泰基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立时期：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   筹商东说念主：辛怡   筹商电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：              股东称号                  股权比例       中国建银投资有限使命公司                  60%           意大利忠利集团                   30%        中国电力财务有限公司                   10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国开辟银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金料理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。 务院农村综合改动工作小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费改动工作小组办公室（国务院农村综合改动工作小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年 学界联合会党组文告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪钞票料理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。 主任（主抓工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。    李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国开辟银行总    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金料理有限公司，现 任公司党委副文告、总司理、公司董事。   黄晓衡，独处董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国开辟银行江苏省分行工作，先后任职于谋划处、信贷处、国外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国开辟银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国开辟银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国开辟银行总行工作，历任国外部副总司理、资金 谋划部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国国外金融有 限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投汉典理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金料理有限公司独处董事。2017 年 3 月起任公司独处董事。   吴群，独处董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，料理征询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司工作，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、钞票 部副主任（主抓工作）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 工作期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司独处董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息挣扎股份有限公司独处董事。2017 年 10 月起任公司独处董事。   冯丽英，独处董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国开辟银行 东说念主事部作事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国国外金融 有限使命公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资     国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产料理有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国开辟银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金料理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国开辟银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金料理有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金料理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选羼杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风羼杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改动股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国富民强养老方针日历 2040 三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动机动配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。    吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金料理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金料理有限公司，历任信息时间部工程师、运营料理部总监助理、运营料理    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 部副总监，现任运营料理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金料理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险料理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金料理有限公司、国泰基金料理有限公司、敦和钞票料理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金料理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金料理有限公司、信达澳银基金料理有限公司、国寿安保基金 料理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金料理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息时间有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金料理有限公司，历任信息时间部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省国外信赖投资 公司、万家基金料理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金料理有限公司，历任 产物辩论部总监、公司首席产物官、公司首席风险官等，现任公司守护长。   （1）现任基金司理   晏曦，硕士研究生，11 年证券基金从业经历。曾任职于苏格兰皇家银行、 中信证券、华宸异日基金，2015 年 3 月加入国泰基金，历任研究员、投资司理。 的基金司理，2022 年 7 月至 2023 年 7 月任国泰行业轮动一年阻塞运作股票型基 金中基金（FOF-LOF）的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰中证煤炭交游型开 放式指数证券投资基金发起式勾通基金、国泰中证钢铁交游型洞开式指数证券投 资基金发起式勾通基金、国泰中证全指家用电器交游型洞开式指数证券投资基金     国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 发起式勾通基金和国泰中证新动力汽车交游型洞开式指数证券投资基金发起式 勾通基金的基金司理，2023 年 3 月起兼任国泰国证绿色电力交游型洞开式指数 证券投资基金发起式勾通基金的基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 6 月任国泰中 证细分机械开辟产业主题交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金和国 泰中证细分化工产业主题交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金的基 金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新材料主题交游型洞开式指数证券投资基 金发起式勾通基金、国泰中证环保产业 50 交游型洞开式指数证券投资基金发起 式勾通基金、国泰中证动漫游戏交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基 金、国泰中证 800 汽车与零部件交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金 的基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 8 月任国泰中证有色金属交游型洞开式指数 证券投资基金发起式勾通基金的基金司理，2023 年 7 月至 2023 年 12 月任国泰 行业轮动股票型基金中基金（FOF-LOF）（由国泰行业轮动一年阻塞运作股票型 基金中基金（FOF-LOF）谐和而来）的基金司理，2023 年 8 月起兼任国泰中证 内地运载主题交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金的基金司理，2023 年 9 月起兼任国泰富时中国国企洞开共赢交游型洞开式指数证券投资基金发起 式勾通基金的基金司理。    （2）历任基金司理    本基金自成立之日起至 2021 年 1 月 28 日由梁杏、徐成城担任基金司理， 自 2021 年 1 月 29 日起至 2021 年 7 月 20 日由徐成城担任基金司理，自 2021 年 日起于今由晏曦担任基金司理。    本基金料理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档料理东说念主员、投 研部门负责东说念主及业务主干等筹商东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员之外 的投汉典理筹商东说念主员担任成员，守护长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员 会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据相关律例和基金合同，审议并决策 公司投资研究部门建议的公司举座投资策略、基金大类钞票配置原则，以及研究 筹商投资部门建议的要紧投资建议等。    投资决策委员会成员组成如下：   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   主任委员：   李昇：简历同上   实施委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、都备收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金料理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额抓有东说念主大会； 其他法律步履；   四、基金料理东说念主承诺   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 建立健全里面阻挡轨制，遴选灵验步伐，拦截违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，遴选灵验步伐，拦截下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会破损的其他步履。 家相关法律、律例及行业范例，老诚信用、勤恳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法谋划；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）特意毁伤基金份额抓有东说念主或其他基金筹商机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、烦躁、袭击或严重影响中国证监会照章监管；   （6）轻率职守、残害权益，不按照章程履行职责；   （7）违背现行灵验的相关法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的生意精巧，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资谋划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 筹商的交游行为；   （8）违背证券交游形势业务国法，利用对敲、倒仓等技巧足下市集价钱， 滋扰市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中特意含有空虚、误导、诓骗要素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会破损的步履。   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 度，遴选灵验步伐，拦截违背基金合同步履的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资谋划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事筹商的交游行为；   六、基金料理东说念主里面阻挡轨制   基金料理东说念主为注意和化解谋划运作中濒临的风险，保证谋划行为的正当合 规和灵验开展，制定了一系列组织机制、料理方法、操作法度与阻挡步伐，形成 了公司竣工的里面阻挡体系，并通过相应的具体业务阻挡经由来严格实施。   为保证里面阻挡的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可执 行的规章轨制体系并结合业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面阻挡轨制 进行实时的更新和诊疗，以适当公司谋划行为的变化，陆续增强和优化公司轨制 的完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司谋划运作正当合规，形成遵法谋划、范例运作的谋划理念；   （2）注意和化解风险，进步谋划料理效益，确保公司谋划的稳健运行和受 托钞票的安全竣工，扫尾公司抓续、安祥、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的真确、准确、竣工、实时；   （4）保重公司细密的品牌形象。   （1）全面性原则。里面阻挡应粉饰公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、实施、监督、反馈等通盘业务过程和业务法子。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面阻挡轨制，公司全体职工      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 必须勤恳保重里面阻挡轨制的灵验实施。      （3）彼此独处和制约原则。公司根据业务的需要确立相对独处的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的配置必须权责分明、彼此制约。里面阻挡的检 查评价部门必须独处于各业求实施部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的 运作必须分离。      （4）适当性原则。公司里面阻挡应根据公司谋划业务发展、新产物的开发、 金融转变、法律律例以及市集环境的变化等实时诊疗和完善，以保证里面阻挡的 灵验性和适当性。      （5）防火墙原则。公司各个业务部门，相当是研究、投资、实施、算帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻隔，对遑急业务确立防火墙并实行门禁制 度。      （6）成本效益原则。公司运用科学化的谋划料理方法镌汰运作成本，进步 经济效益，力求以合理的阻挡成本达到最好的内控后果。      （1）公司经过多年的料理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐扬 独处董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德训诲和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健谋划的企业文化。公司董事会对里面阻挡原则进行率领，对公 司建立里面阻挡系统和扶持其灵验性承担最终使命；公司谋划料理层对里面阻挡 进行料理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风陡立挡使命， 既彼此独处，又彼此相助和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风陡立挡 体系。      （2）公司依据自身谋划特色建立了包括各岗亭以方针使命制自控、筹商部 门和岗亭之间彼此制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责妥洽、严实灵验的 内控防地。      （3）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全引发陆续机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相适当的职业操守和专科才略。      （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险料理的方针和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，陆续优化风陡立挡法度和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行为中存在的风险点进行揭示和梳理，有    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 针对性地建立详备的风陡立挡经由，并在推行业务中加以阻挡。   （5）公司建立了完善的授权料理机制，明确了合理的授权圭臬和经由，确 保授权机制的贯彻实施。   （6）公司建立了完善的里面司帐阻挡，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账料理，独处核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确分离各岗亭职责，投资 和交游、交游和算帐、基金司帐和公司司帐等遑急岗亭不得有东说念主员的类似。遑急 业务部门和岗亭进行物理阻隔。   （8）公司建立要紧风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变步伐，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信拒绝流渠说念和疏导机制，明确诠释机制旅途和业务 陈诉体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、竣工传递，扫尾自下而 上的实时诠释和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立竣工的研究料理、投资决策和交游料理等轨制体系， 以扫尾投汉典理业务阻挡。   （11）公司制定例范的信息流露料理办法，陆续优化完善机制经由，确保 公开流露信息的真确、准确、竣工、实时。   （12）公司对里面阻挡建立与实施情况进行监督查验，评价里面阻挡的有 效性，发现里面阻挡颓势，实时加以改进，内控查验评价部门通过如期或不如期 查验里面阻挡轨制的实施情况，确保公司各项谋划料理行为的灵验运行。   基金料理东说念主保证以上对于里面阻挡轨制的流露真确、准确，并承诺基金料理 东说念主将根据市集变化和业务发展陆续完善里面阻挡轨制，切实保重基金份额抓有东说念主 的正当权益。                 第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东说念主：郭明   二、主要东说念主员情况   限制 2024 年 9 月，中国工商银行钞票托管部共有职工 211 东说念主，平均年事 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级时间职称。   三、基金托管业务谋划情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，剿袭“老诚信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险料理 和里面阻挡体系、范例的料理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行钞票托管东说念主职责，为境表里雄伟投资者、金融钞票料理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最老成的产物线。领有包括证券投资基金、信赖钞票、保障钞票、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 钞票、QDII 钞票、股权投 资基金、证券公司会聚钞票料理谋划、证券公司定向钞票料理谋划、生意银行信 贷钞票证券化、基金公司特定客户钞票料理、QDII 专户钞票、ESCROW 等门类 都全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险料理等升值服务，可 以为种种客户提供个性化的托管服务。限制 2024 年 9 月，中国工商银行共托管 证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年获取香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获取奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融鸿沟的抓续认同和渊博好 评。   四、基金托管东说念主的里面阻挡情况   中国工商银行钞票托管部在风险料理的实操过程中根据国外公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、阻挡行为、信息与疏导、监督与评价五    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 个方面构建起了托管业务里面风陡立挡体系，并纳入妥洽的风险料理体系。   中国工商银行钞票托管部从成立之日肇端终秉抓范例运作的原则，将建立系 统、高效的风险注意和阻挡体系视为工作重心。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的陆续出现，钞票托管部原原本本将风险料理置于与 业务发展同等遑急的位置，视风险注意和阻挡为托管业务活命与发展的人命线。 钞票托管部实施全员风险料理，将风陡立挡使命落实到具体业务部门和筹生意务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行钞票托管部共十七次凯旋通过评估组织里面阻挡和安全步伐最权 威的 ISAE3402 审阅，全部获取无保钟情见的阻挡及灵验性诠释，充分标明独处 第三方对中国工商银行托管服务在风险料理、里面阻挡方面的健全性和灵验性的 全面认同，也解说中国工商银行托管服务的风陡立挡才略依然与国外大型托管银 行接轨，达到国外先进水平。   （1）钞票托管业务谋划料理正当合规；   （2）促进扫尾钞票托管业务发展战术和谋划方针；   （3）钞票托管业务风险料理的灵验性和钞票安全；   （4）进步钞票托管谋划效率和后果；   （5）业务记录、司帐信息和其他谋划料理筹商信息的真确、准确、竣工、 实时。   （1）全面性原则。钞票托管业务里面阻挡应流畅决策、实施和监督全过程， 粉饰钞票托管业务各项业务经由和料理行为，粉饰通盘机构、部门和从业东说念主员。   （2）遑急性原则。钞票托管业务里面阻挡应在全面阻挡基础上，怜惜遑急 业务事项、重心业务法子和高风险鸿沟。   （3）制衡性原则。钞票托管业务里面阻挡应在机构配置、权责分拨及业务 经由等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适当性原则。钞票托管业务里面阻挡应当与谋划鸿沟、业务范围和风 险特色相适当，并进行动态诊疗，以合理成本扫尾里面阻挡方针。   （5）审慎性原则。钞票托管业务里面阻挡应坚抓风险为本、审慎谋划的理    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 念，确立机构或开展各项谋划料理行为均应坚抓内控优先。   （6）成本效益原则。钞票托管业务里面阻挡应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本扫尾灵验阻挡。   钞票托管业务里面阻挡纳入全行妥洽的里面阻挡体系。   （1）总行钞票托管部根据里面阻挡基本章程建立健全钞票托管业务里面控 制体系，动作全行托管业务的牵头料理部门，根据行内里面阻挡基本章程建立健 全里面阻挡体系，建立与托管业务条线相适当的里面阻挡运行机制，笃定各项业 务行为的风陡立挡点，制定圭臬妥洽的业务轨制；遴选稳健的阻挡步伐，合理保 证托管业务经由的谋划效率和后果，组织开展钞票托管业务里面阻挡步伐的执 行、监督和查验，督促各机构落实阻挡步伐。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控料理工作，根据年度工作重 点，如期或不如期在全行开展筹生意务监督查验，将托管业务查验神气整合到全 行业务监督查验工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对钞票托管业务的审计与评价工作。   （4）一级（直属）分行钞票托管业务部门动作里面阻挡的实施机构，负责 组织开展本机构里面阻挡的日常运行及自查工作，实时整改、纠正、处理存在的 问题。   工商银行钞票托管部喜爱里面阻挡轨制的开辟，坚抓把风险注意和阻挡的理 念和方法融入岗亭职责、轨制开辟和工作经由中，建立了一整套里面阻挡轨制体 系，包括《钞票托管业务料理章程》、                 《钞票托管业务里面阻挡料理办法》、                                 《钞票 托管业务全面风险料理办法》、              《钞票托管业务营运料理办法》、                            《钞票托管业务合 同料理办法》、《钞票托管业务档案料理办法》、《钞票托管业务系统料理办法》、 《钞票托管业务要紧突发事件济急预案》、                   《钞票托管业务从业东说念主员料理办法》等， 在环境、轨制、经由、岗亭职责、东说念主员、授权、转变、合同、钤记、服务质地、 收费、反洗钱、拦截利益突破、业务一语气性、窥察、信息系统等全方面实施里面 阻挡步伐。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   钞票托管业务切实履行风险料理第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的料理念念路，主动将钞票托管业务的风险料理纳入全行全面风险 料理体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为料理重心，搭建适当 钞票托管业务特色的风险料理架构，通过推动托管业务体制机制与完善集约化营 运改动、建立钞票托管风险料理委员会机制、完善钞票托管业务轨制体系、加强 钞票托管业务队列开辟、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东说念主员料理等步伐，灵验阻挡操格调险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的钞票托管业务一语气性工作谋划和济急预案，具备 行之灵验的灾备复原决议、充足的移动办公开辟、同城异城相结合的备份办公场 所、必要的办当事者说念主员、科学明晰的 AB 岗亭配置及如期演练机制。在要紧突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响程度的评估，应时遴选 或循序启动“原形势现场+居家”、                “部分同城异域+居家”、                           “部分异城异域+居家”、 “异域全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周详球、全天候营运相聚，向客户提供一语气性服务，确保托管产物日常交 易的实时算帐和交割。   五、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和法度   根据《基金法》、基金合同、托管契约和相关基金律例的章程，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资破损步履、基金参与 银行间债券市集、基金钞票净值的野心、基金份额净值野心、应收资金到账、基 金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、筹商信息流露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩发扬数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同奏效之后六个月开动。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或有 关基金法律律例章程的步履，应实时以书面神气文告基金料理东说念主限期纠正，基金 料理东说念主收到文告后应实时查对，并以书面神气对基金托管东说念主发出回函证实。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应诠释中国      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证监会。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧非法步履，应立即诠释中国证监会，同期 文告基金料理东说念主限期纠正。                 第五部分       筹商服务机构  一、基金份额销售机构 序号      机构称号                         机构信息                    地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦        国泰基金料理      15-20 层          柜台                    传真：021-31081861     网址：www.gtfund.com                    电子交游网站：www.gtfund.com 登录网上交游页面         国泰基金       智高手机 APP 平台：iPhone 交游客户端、Android        电子交游平台                    电话：021-31089000     筹商东说念主：赵刚  本基金的其他销售机构信息详见基金料理东说念主网站。基金料理东说念主可根据相关法 律律例章程，增减或变更销售机构，并在基金料理东说念主网站上公示。  二、登记机构  称号：国泰基金料理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室  办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层  法定代表东说念主：周向勇  筹商东说念主：辛怡  传真：021-31081800  客户服务专线：400-888-8688，021-31089000  三、出具法律见识书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼     国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）    负责东说念主：韩炯    筹商电话：021-31358666    传真：021-31358600    筹商东说念主：丁媛    承办讼师：早晨、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永说念中天司帐师事务所（异常普通合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实施事务合伙东说念主：李丹    筹商电话：021-23238888    传真：021-23238800    筹商东说念主：张晓阳    承办注册司帐师：张炯、张晓阳                      第六部分   基金的召募    一、基金召募的依据    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他相关章程，并经中国证监会 2019 年 10 月 31 日证监许可【2019】2080 号 文（《对于准予国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金注 册的批复》）准予注册召募。    二、基金类型、运作方式和存续期限    三、基金份额类别    投资东说念主认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，不从本类别基金钞票中 计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购、申购基金份额 时不收取认购、申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 称为 C 类基金份额；在投资东说念主申购基金份额时不收取申购用度，而是从本类别 基金钞票入网提销售服务费的基金份额称为 E 类基金份额。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别配置基金代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别野心并公布基金份额净值和基金 份额累计净值。   投资东说念主可自行遴选认购、申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之 间如灵通彼此谐和业务，筹商约定见届时公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会。   根据基金运作情况，在不违背法律律例章程、基金合同约定以及对基金份额 抓有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金料理东说念主在履行稳健法度后不错增多 新的基金份额类别、诊疗现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服 务费率、变更收费方式或者罢手现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办 法及国法进行诊疗等，而无需召开基金份额抓有东说念主大会，但诊疗实施前基金料理 东说念主需实时公告。             第七部分     基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2020 年 1 月 16 日隆重奏效。自基金合同奏效日起，本基 金料理东说念主隆重开动料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和钞票鸿沟   《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基 金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。   《基金合同》奏效满三年后基金络续存续的，一语气 20 个工作日出现基金份 额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主 应当在如期诠释中给予流露；一语气 60 个工作日出现前述情形的，本基金将根据 基金合同的约定进行基金财产算帐并拒绝，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回形势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在基金料理东说念主网站或筹商文献列示。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 构。若基金料理东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等交游方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的筹商公告。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业形势或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时期   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时期，但基金料理东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他异常情况，基金料理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应 的诊疗，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   本基金已于 2020 年 3 月 2 日起开动办理日常申购、赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者谐和。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或谐和 苦求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回或谐和价钱为下一洞开日基 金份额申购、赎回或谐和的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行野心； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金料理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金料理东说念主 必须在新国法开动实施前依照《信息流露办法》的相关章程在指定媒介上公告。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、申购与赎回的法度   投资东说念主必须根据销售机构章程的法度，在洞开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购奏效。若资金在章程时期内未 全额到账则申购不成立，申购款项将送还投资东说念主账户，基金料理东说念主、基金托管东说念主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额抓有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。基金份额抓有东说念主赎复活效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条目处理。   基金料理东说念主应以交游时期扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日动作申购 或赎回苦求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行证实。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售机构柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的证实情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机 构如实罗致到苦求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于苦求的 证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任 何损失由投资东说念主自行承担。   基金料理东说念主不错在法律律例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求委果 认时期进行诊疗，并必须在诊疗实施日前按照《信息流露办法》的相关章程在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主单笔申购 A 类和 C 类基金份额的最低金额为 1.00 元（含申购费），      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资东说念主单笔申购 E 类基金份额的最低金额为 20.00 元（含申购费）。各销售机构 对本基金最低申购金额及交游级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为 准。   基金份额抓有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回苦求最低份数为 则该次赎回时必须一都赎回。 售机构对交游账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 比例上限、单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限，具体章程请参见筹商公告。 基金料理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风陡立挡的需要，可遴选上述步伐对基金鸿沟给予控 制。具体见基金料理东说念主筹商公告。 份额的数目限制。基金料理东说念主必须在诊疗实施前依照《信息流露办法》的相关规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 时支付申购用度，申购 C 类和 E 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基 金钞票入网提销售服务费。   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的申购东说念主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市集扩充、销售、登记结算等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额（M）             申购费率             M﹤50 万元             1.00%    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）             M≥100 万元            按笔收取，1,000 元/笔   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基 金份额时收取。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率   本基金 A 类基金份额对抓续抓有期少于 30 日的基金份额抓有东说念主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对抓续抓有期长于或便是 30 日但少于 90 日的基金份 额抓有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对抓续抓有 期长于或便是 90 日但少于 180 日的基金份额抓有东说念主收取的赎回费，将不低于赎 回费总额的 50%计入基金财产；对抓续抓有期长于或便是 180 日的基金份额抓有 东说念主不收取赎回费。赎回费中未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：        赎回苦求份额抓有时期（Y）                  赎回费率                Y﹤7 日                   1.50%               Y≥180 日                  0.00%   （注：赎回份额抓有时期的野心，以该份额在登记机构的登记日开动野心。）   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率   本基金 C 类基金份额对抓续抓有期少于 30 日的基金份额抓有东说念主收取的赎回 费，将全额计入基金财产；对抓续抓有期长于或便是 30 日的基金份额抓有东说念主不 收取赎回费。   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：          赎回苦求份额抓有时期（Y）                赎回费率                Y﹤7 日                   1.50%                Y≥30 日                  0.00%      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （注：赎回份额抓有时期的野心，以该份额在登记机构的登记日开动野心。）   （3）本基金 E 类基金份额的赎回费率   本基金 E 类基金份额对基金份额抓有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金 E 类基金份额的赎回费率具体如下：        赎回苦求份额抓有时期（Y）            赎回费率               Y＜7 日              1.50%               Y≥7 日              0.00%   （注：赎回份额抓有时期的野心，以该份额在登记机构的登记日开动野心。） 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的相关章程在指定媒介 上公告。 制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例恪守筹商法律律例以及 监管部门、自律国法的章程。 性不利影响及不违背基金合同约定的情况下根据市集情况制定基金抓续营销计 划，如期和不如期地开展基金抓续营销行为。在基金抓续营销行为期间，基金管 理东说念主不错按筹商监管部门要求履行必要手续后，对投资东说念主稳健调低基金销售费 用。   七、申购份额与赎回金额的野心方式   （1）A 类申购份额的野心方式如下：   本基金 A 类基金份额领受金额申购的方式。基金的申购金额包括申购用度 和净申购金额。   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    上述野心结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.00%， 假定申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 申购份额为：    净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99 元    申购用度＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元    申购份额＝9,900.99/1.0400＝9,520.18 份    即：投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为    （2）C 类、E 类申购份额的野心方式如下：    本基金 C 类、E 类基金份额不收取申购用度。    申购份额＝申购金额/T 日该类基金份额净值    上述野心结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类/E 类基金份额，无申购用度， 假定 T 日本基金 C 类/E 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到的 申购份额为：    申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30 份    即：投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类/E 类基金份额，无申购用度， 假定 T 日该类基金份额净值为 1.0412 元，则可得到 9,604.30 份 C 类/E 类基金份 额。    赎回金额的野心方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值     国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额＝赎回金额－赎回用度   赎回金额的野心结果以四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，该份额的抓有时期为 60 日，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元，则其可获取的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元   赎回用度＝12,000.00×0.50%＝60.00 元   净赎回金额＝12,000.00－60.00＝11,940.00 元   即：投资东说念主赎回 10,000 份 A 类基金份额，该份额的抓有时期为 60 日，对应 的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可获取的赎回金额为 11,940.00 元。   例：某投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，该份额的抓有时期为 60 日，对 应的赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元，则其可获取的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00 元   赎回用度＝12,000.00×0.00%＝0.00 元   净赎回金额＝12,000.00－0.00＝12,000.00 元   即：投资东说念主赎回 10,000 份 C 类基金份额，该份额的抓有时期为 60 日，对应 的赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.2000 元， 则其可获取的赎回金额为 12,000.00 元。 少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日种种基金份额的基金份额净值在本日收市后野心，并在 T+1 日内公告。 遇异常情况，经履行稳健法度，不错稳健延长野心或公告。异日若市集情况发生 变化，或方针 ETF 净值野心和发布时期发生变化，或推行需要，经中国证监会 允许，本基金可相应诊疗基金份额净值野心和公告时期或频率并提前公告。   八、拒却或暂停申购的情形    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 金钞票净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 格且领受估值时间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 理东说念主合计有必要暂停本基金申购的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金料理 东说念主决定暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据相关章程在指定媒介上 刊登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况铲除时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回苦求或减慢 支付赎回款项： 基金份额抓有东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金钞票净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回苦求。 格且领受估值时间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 理东说念主合计有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的筹商条目处理。基金份额抓有东说念主在苦求赎回时可事前遴选将当日可能未获受 理部分给予取销。在暂停赎回的情况铲除时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   十、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金 谐和中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金谐和中转入苦求份额 总和后的余额）超越前一洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的钞票组合景色决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主合计有才略支付基金份额抓有东说念主的全部赎回 苦求时，按正常赎回法度实施。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主合计支付基金份额抓有东说念主的赎回苦求有      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 坚苦或合计因支付基金份额抓有东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金 钞票净值变成较大波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求， 应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额抓有东说念主在提交赎回苦求时不错遴选宽限赎回或取消 赎回。遴选宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到全部赎回为止； 遴选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求与下 一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日该类基金份额的基金份额 净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额抓有东说念主在 提交赎回苦求时未作明确遴选，基金份额抓有东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   （3）若本基金发生多量赎回，在单个基金份额抓有东说念主超越基金总份额 20% 以上的赎回苦求的情形下：对于该基金份额抓有东说念主当日赎回苦求超越上一洞开日 基金总份额 20%以上的部分，基金料理东说念主不错宽限办理赎回苦求；对于该基金份 额抓有东说念主当日赎回苦求未超越 20%的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2） 部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东说念主的赎回苦求一并办理。宽限的 赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日该类基金份 额的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。可是， 对于未能赎回部分，如该基金份额抓有东说念主在提交赎回苦求时遴选取消赎回，则其 当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减慢支 付赎回款项，但不得超越 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者基 金料理东说念主网站在 3 个交游日内文告基金份额抓有东说念主，说明相关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日种种基金份额的基金 份额净值。 间，依照《信息流露办法》的相关章程，最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登重 新洞开申购或赎回的公告；也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行洞开申购 或赎回的时期，届时不再另行发布再行洞开的公告。   十二、基金谐和   基金料理东说念主不错根据筹商法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金料理东说念主料理的其他基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和费， 筹商国法由基金料理东说念主届时根据筹商法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见知基金托管东说念主与筹商机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许、对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响且条件具备的情 况下，基金料理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通过中国证监会认同的交游形势或者交 易方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主 拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东说念主应根据基金料理东说念主公 告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其他非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额抓有东说念主示寂，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的筹商贵寓，对于相宜条件的非交游过户苦求按基金登记机   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资谋划   基金料理东说念主不错为投资东说念主持理如期定额投资谋划，具体国法由基金料理东说念主另 行章程。投资东说念主在办理如期定额投资谋划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金料理东说念主在筹商公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资谋划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律律例或监管机构另有章程的除外。   十八、如筹商法律律例允许基金料理东说念主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，在对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金料理东说念主可制定 和实施相应的业务国法。               第九部分    基金的投资   一、投资方针   通过主要投资于方针 ETF，致密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹 的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于方针 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾 投资方针，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏激他 经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、 金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、处所政府债券、政府支抓机构债 券、中期单据、可谐和债券（含分离交游可转债的纯债部分）、可交换债券、短 期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支抓证券、银行进款、同行存单、 货币市集器具、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 具（但须相宜中国证监会筹商章程）。   在法律律例允许的情况下，在履行稳健法度后，本基金不错参与融资和转融 通证券出借。   基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净 值的 90%。每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基 金料理东说念主在履行稳健法度后，不错相应诊疗本基金的投资范围和投资比例章程。   三、投资策略   本基金为方针 ETF 的勾通基金，以方针 ETF 动作其主要投资标的，便捷投 资东说念主通过本基金投资方针 ETF。本基金并不参与方针 ETF 的料理。   本基金主要投资于方针 ETF、标的指数成份股、备选成份股，其中，投资于 方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。为更好地扫尾投资方针，本基金 可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准 或注册上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、钞票支抓证券、银行进款、 同行存单、货币市集器具、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具。   本基金将根据市集的推行情况，稳健诊疗基金钞票在种种钞票上的配置比 例，以保证对标的指数的灵验追踪。   在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪 偏离度的都备值不超越 0.35%，年追踪舛讹不超越 4%。如因指数编制国法诊疗 或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛讹超越上述范围，基金料理东说念主应遴选合理措 施幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。   本基金投资方针 ETF 的两种方式如下：   （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回方针 ETF 或者按照方针 ETF 法律文献的约定以其他方式申购赎回方针 ETF。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）二级市集方式：在二级市集进行方针 ETF 基金份额的交游。   在投资运作过程中，本基金将在综合推敲合规、风险、效率、成本等因素的 基础上，决定领受一级市集申购赎回的方式或二级市集买卖的方式投资于方针 ETF。当方针 ETF 申购、赎回或交游模式进行了变更或诊疗，本基金也将作相应 的变更或诊疗。   （1）股票组合构建方法   本基金不错径直投成本基金标的指数的成份股及备选成份股，该部分股票资 产投资原则上主要遴选完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成偏激权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行相应诊疗。在 异常情况下，本基金将遴选其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换， 这些情况包括但不限于以下情形：1）标的指数成份股流动性严重不及；2）标的 指数的成份股永远停牌；3）其他对本基金料理东说念主追踪标的指数组成严重制约的 情形等。   （2）股票组合的诊疗   本基金所构建的股票组合将根据所追踪的标的指数对其成份股的诊疗而进 行相应的如期追踪诊疗。   基金司理将追踪标的指数变动、基金组合追踪偏离度情况，结合成份股基本 面情况、流动性景色、基金申购和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的 结果，对投资组合进行监控和诊疗，密切追踪标的指数。   本基金将根据投资方针，基于对基础证券投资价值的真切研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金基于流动性料理及策略性投资的需要，将投资于债券，投资的目的是 保证基金钞票流动性，灵验利用基金钞票，进步基金钞票的投资收益。本基金将 密切怜惜国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政策动向，瞻望异日利率变动走        国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 势，从上至下地笃定投资组合久期，并结合信用分析等从下到上的个券遴选方法 构建债券投资组合。   本基金将重心对市集利率、刊行条目、支抓钞票的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支抓证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支抓证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着严慎原则，参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要遴选流动性好、 交游活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的对冲作用，镌汰股票组合 的系统性风险。   本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市集环境、利率水平、 基金鸿沟以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资鸿沟与转融通证 券出借业务的鸿沟。本基金料理东说念主将充分推敲融资与转融通证券出借业务的收益 性、流动性及风险性等特征，严慎进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票支抓证券的比例，不得超越 基金钞票净值的 10%；   （4）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得超越基金钞票净值的   （5）本基金抓有的团结（指团结信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 过该钞票支抓证券鸿沟的 10%；   （6）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票支抓 证券，不得超越其种种钞票支抓证券悉数鸿沟的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支抓证 券。基金抓有钞票支抓证券期间，要是其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应 在评级诠释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金干涉世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超越基 金钞票净值的 40%，干涉世界银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金参与股指期货交游，应当慑服下列要求： 金钞票净值的 10%； 不得超越基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购） 等； 抓有的股票总市值的 20%； 野心）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定； 不得超越上一交游日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超越基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，慑服以下投资限制： 上的出借证券应纳入《流动性风险料理章程》所述流动性受限证券的范围；    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 均野心； 素以至基金投资不相宜上述比例限制的，基金料理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得超越本基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之 外的因素以至基金不相宜该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （15）本基金钞票总值不超越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境 内上市交游的股票合并野心；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、基金鸿沟变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成 份股流动性限制、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌等基金料理东说念主 之外的因素以至基金投资比例不相宜上述第（1）项章程投资比例的，基金料理 东说念主应当在 20 个交游日内进行诊疗。除上述第（1）、                          （2）、                             （7）、                                （12）、                                    （13）、                                        （14） 情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、标的指数 成份股诊疗、标的指数成份股流动性限制、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交游停牌等基金料理东说念主之外的因素以至基金投资比例不相宜上述章程投资比 例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会章程的异常情 形除外。法律律例另有章程的从其章程。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行稳健法度后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的章程为准，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。   为保重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、足下证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行为；   （6）法律、行政律例和中国证监会章程破损的其他行为。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行稳健法度后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的限制为准。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、推行 阻挡东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，恪守基金份 额抓有东说念主利益优先原则，注意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集刚正合理价钱实施。筹商交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给予流露。要紧关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   五、功绩比较基准   本基金的功绩比较基准为：中证煤炭指数收益率×95%+银行活期进款利率 （税后）×5%。   中证煤炭指数由中证指数有限公司编制，录取中证全指样本股中触及煤炭开 采、煤炭加工等业务的上市公司股票动作成份股，以反馈该行业股票的举座发扬。 本基金通过主要投资于方针 ETF，致密追踪标的指数。因此，该指数未必较好地 反馈本基金的投资策略，未必较为客不雅地反馈本基金的风险收益特征。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   若本基金标的指数发生变更，基金功绩比较基准随之变更，由基金料理东说念主根 据标的指数变更情形履行稳健法度并进行公告。法律律例或监管机构另有章程 的，从其章程。   六、风险收益特征   本基金为 ETF 勾通基金，方针 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过投资于 方针 ETF 追踪标的指数发扬，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市集 相似的风险收益特征。   七、方针 ETF 的变更   方针 ETF 出现下述情形之一的，本基金在履行稳健法度后，将由投资于目 标 ETF 的勾通基金变更为径直投资该标的指数的指数基金；若届时本基金料理 东说念主已有以该指数动作标的指数的指数基金，则本基金将本着保重投资者正当权益 的原则，在履行稳健法度后，录取其他合适的指数动作标的指数。相应地，基金 合同中将删除对于方针 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管 理东说念主另行公告。 料理东说念主雷同的除外）；   要是异日方针 ETF 的标的指数发生变更，本基金将在履行稳健法度后相应 变更标的指数且络续投资于该方针 ETF，不需另行召开基金份额抓有东说念主大会。但 方针 ETF 召开基金份额抓有东说念主大会审议变更方针 ETF 标的指数事项的，本基金 的基金份额抓有东说念主可出席方针 ETF 基金份额抓有东说念主大会并进行表决，方针 ETF 基金份额抓有东说念主大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额抓 有东说念主大会相应变更标的指数并仍为该方针 ETF 的勾通基金。   八、基金料理东说念主代表基金诈欺股东或债权东说念主权利的处理原则及方法      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。     八、基金投资组合诠释     本本基金料理东说念主的董事会及董事保证本诠释所载贵寓不存在空虚纪录、误导 性述说或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。     基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本诠释中的财务目的、净值发扬和投资组合诠释等内容，保证复 核内容不存在空虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     本投资组合诠释所载数据限制 2024 年 9 月 30 日，本诠释所列财务数据未经 审计。                                                   占基金总钞票 序号            神气               金额(元)                                                   的比例(%)       其中：股票                                   -            -       其中：债券                      51,663,715.42         4.61          钞票支抓证券                               -            -       其中：买断式回购的买入返售                           -            -       金融钞票         国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                               占基金资 序                  基金   运作方          基金称号                   料理东说念主           公允价值            产净值比 号                  类型    式                                                               例（%）         国泰中证煤炭                  国泰基                         交游型         交游型洞开式    股票            金料理         指数证券投资     型            有限公                         (ETF)           基金                     司         本基金本诠释期末未抓有股票。 细         本基金本诠释期末未抓有股票。                                                          占基金钞票净值 序号               债券品种                公允价值(元)                                                              比例(％)           其中：政策性金融债                                -                     -          国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 细                                                              占基金钞票净 序号        债券代码       债券称号       数目（张） 公允价值(元)                                                              值比例（％） 券投资明细      本基金本诠释期末未抓有钞票支抓证券。 明细      本基金本诠释期末未抓有贵金属。 细      本基金本诠释期末未抓有权证。      本基金本诠释期内未投资股指期货。      本基金本诠释期内未投资国债期货。      （1）本诠释期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在诠释编制日前一年受到公开驳诘、处罚的情况。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库 之外的情况。      （3）其他钞票组成 序号                  称号                          金额(元)         国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）     （4）诠释期末抓有的处于转股期的可谐和债券明细     本基金本诠释期末未抓有可谐和债券。     （5）诠释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明     本基金本诠释期末未抓有股票。                      第十部分          基金的功绩     基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。     基金料理东说念主依照信守职守、老诚信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                       净值增长 功绩比较 功绩比较基                  净值增长         阶段            率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                       ②-④                   率①                         ②   率③   准差④      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）                       净值增长 功绩比较 功绩比较基                  净值增长       阶段              率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                      ②-④                   率①                         ②   率③   准差④     注：本基金的基金合同奏效日为 2020 年 1 月 16 日。                     第十一部分          基金的财产     一、基金钞票总值     基金钞票总值是指基金领有的方针 ETF 基金份额、种种有价证券及单据价 值、银行进款本息、基金应收申购款偏激他钞票的价值总和。     二、基金钞票净值     基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。     三、基金财产的账户     基金托管东说念主根据筹商法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相独处。     四、基金财产的扶持和刑事使命      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金财产独处于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主扶持。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被处 分。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实施。               第十二部分      基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金筹商的证券交游形势的交游日以及国度法律律例 章程需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、 股指期货合约、其他投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在笃定筹商金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门相关章程。   （一）对存在活跃市集且未必获取雷同钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近交游日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价弗成真确反馈公允价值的，搪塞报价进行诊疗，笃定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中推敲不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，要是该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制作    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 为特征推敲。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大量抓有筹商钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有充足 可利用数据和其他信息支抓的估值时间笃定公允价值。领受估值时间笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得筹商钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值诊疗对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞 估值进行诊疗并笃定公允价值。   四、估值方法   本基金抓有的方针 ETF 基金份额按估值日方针 ETF 基金的基金份额净值估 值。如该日方针 ETF 未公布净值，则按该日方针 ETF 最近公布的净值估值。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 诊疗最近交游市价，笃定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可谐和债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时间笃定公允价值。 交游所市集挂牌转让的钞票支抓证券，领受估值时间笃定公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊疗以证实估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应领受估值时间笃定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，领受估值时间笃定公允价值，在 估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会相关章程笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   抓有的银行如期进款或文告进款以本金列示，按契约或合同利率逐日证实利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 确保基金估值的刚正性。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 最新章程的，按其章程进行估值。 按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及筹商法律律例的章程或者未能充分保重基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据相关法律律例，基金钞票净值野心和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经筹商各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的见识，按照 基金料理东说念主对基金钞票净值的野心结果对外给予公布。   五、估值法度 是按照每个工作日闭市后，种种基金份额的基金钞票净值除以当日该类别基金份 额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主 不错确立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有章程的，从其章程。   基金料理东说念主于每个工作日野心基金钞票净值及种种别基金份额净值，并按规 定公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东说念主每个工作日对基金钞票估值后， 将种种别基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 料理东说念主按约定对外公布。   六、估值差错的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳健、合理的步伐确保基金钞票估值    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状变成估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪状 的使命东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值差错使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担； 由于估值差错使命方未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主变成损失的，由估 值差错使命方对径直损失承担补偿使命；若估值差错使命方依然积极协调，而且 有协助义务确当事东说念主有充足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错使命方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的使命方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 而且仅对估值差错的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错使命方仍搪塞估值差错负责。要是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值差错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿额加上依然获取的欠妥 得利返还的总和超越其推行损失的差额部分支付给估值差错使命方。   （4）估值差错诊疗领受尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的方式。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值差错发生 的原因笃定估值差错的使命方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错变成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值野心出现差错时，基金料理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的步伐拦截损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且领受估值时间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   用于基金信息流露的基金钞票净值和种种别基金份额净值由基金料理东说念主负 责野心，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个洞开日交游扫尾后野心      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 当日的基金钞票净值和种种别基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值野心结果复核证实后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值给予公 布。   九、异常情况的处理 所变成的舛讹不动作基金钞票估值差错处理。 误或者由于其他不可抗力等，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然依然遴选必要、稳健、 合理的步伐进行查验，但未能发现差错的，由此变成的基金钞票估值差错，基金 料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必 要的步伐放松或铲除由此变成的影响。             第十三部分      基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已扫尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已扫尾收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 取销售服务费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金团结类 别的每一基金份额享有同平分拨权； 每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可 供分拨利润的 20%，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 可遴选现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额抓有东说念主不遴选，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决议的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额抓有东说念主自行 承担。当基金份额抓有东说念主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的 基金份额。红利再投资的野心方法，依照《业务国法》实施。            第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 申赎用度等）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取料理费。在往往情况下，    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按前一日基金钞票净值扣除基金财产中方针 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩 余部分（若为负数，则取 0）的 0.50%的年费率计提。料理费的野心方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中方针 ETF 基金份额所对应钞票净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送基金料理 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取托管费。在往往情况下， 按前一日基金钞票净值扣除基金财产中方针 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩 余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中方针 ETF 基金份额所对应钞票净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额的销售服务 费按前一日该类基金份额基金钞票净值的 0.30%年费率计提。野心方法如下：   H＝F×0.30%÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   F 为该类基金份额前一日基金钞票净值   C 类和 E 类基金份额销售服务费逐日计提，按月支付。由基金料理东说念主向基金      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 托管东说念主发送销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主，由基金料理东说念主代付给销售机构。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力等以至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应契约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的筹商税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。             第十五部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度流露； 司帐核算，按摄影关章程编制基金司帐报表；      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 筹生意务阅历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。              第十六部分      基金的信息流露   一、本基金的信息流露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险料理章程》、《基金合同》偏激他相关章程。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和违警东说念主组 织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 律例和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息的真确性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予流露的基金信 息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者未必按照《基金合 同》约定的时期和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、本基金公开流露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开流露的信息领受阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额抓有东说念主大会召开的国法及具体法度，说明基金产物的特性等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。基金拒绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵寓撮要的信息发生要紧变 更的，基金料理东说念主应当在三个工作日内，更新基金产物贵寓撮要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓撮要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物 贵寓撮要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓撮要、   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 《基金合同》和基金托管契约登载在指定网站上，并将基金产物贵寓撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   基金合同奏效公告中将说明基金召募情况及基金料理东说念主、基金料理东说念主高档管 理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主股东抓有的基金份额、承诺抓有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在指定网站流露一次种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露洞开日种种别的 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半 年度和年度终末一日的种种别基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的野心方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者未必在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金料理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年 度诠释登载在指定网站上，并将年度诠释教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度诠释中的财务司帐诠释应当经过具有证券、期货筹生意务阅历的司帐师事务所 审计。   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金料理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将 中期诠释登载在指定网站上，并将中期诠释教导性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度诠释， 将季度诠释登载在指定网站上，并将季度诠释教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度诠释、中 期诠释或者年度诠释。   基金料理东说念主应在年度诠释、中期诠释、季度诠释均分别流露基金料理东说念主、基 金料理东说念主高档料理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主股东抓有基金的份额、 期限及期间的变动情况。   如诠释期内出现单一投资者抓有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期诠释“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下流露该投资者的类别、诠释期末抓有份额及占比、诠释 期内抓有份额变化情况及本基金的稀奇风险，中国证监会认定的异常情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中流露基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）临时诠释   本基金发生要紧事件，相关信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时诠释书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 制东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务筹商步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行阻挡东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更；      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 工作日、55 个工作日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的情形时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）线路公告   在《基金合同》期限内，任何全球媒体中出现的或者在市集崇高传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓 有东说念主权益的，筹商信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开线路，并将 相关情况立即诠释中国证监会。   （九） 算帐诠释   《基金合同》拒绝的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐诠释。基金财产算帐小组应当将算帐诠释登载在指定网站 上，并将算帐诠释教导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资钞票支抓证券的筹商公告   基金料理东说念主应在本基金中期诠释及年度诠释中流露其抓有的钞票支抓证券 总额、钞票支抓证券市值占基金净钞票的比例和诠释期内通盘的钞票支抓证券明 细。   基金料理东说念主应在本基金季度诠释中流露其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支 抓证券市值占基金净钞票的比例和诠释期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支抓证券明细。   （十二）投资股指期货的筹商公告   本基金投资股指期货，需按照律例要求在季度诠释、中期诠释、年度诠释等 如期诠释和招募说明书（更新）等文献中流露股指期货交游情况，包括投资政策、 抓仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的 影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方针等。   （十三）基金投资方针 ETF 的筹商公告   本基金在如期诠释和招募说明书（更新）中应确立专门章节流露所抓方针    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） ETF 的筹商情况并揭示筹商风险： 料理费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明野心方法并例如说明； 并、拒绝基金合同以及召开基金份额抓有东说念主大会等；   （十四）基金参与融资和转融通证券出借交游的筹商公告   基金料理东说念主应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等如期诠释和招募说明书 （更新）等文献中流露参与融资情况和转融通证券出借交游情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险偏激料理情况等。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息流露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东说念主员负责料理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当相宜中国证监会筹商基金信息 流露内容与神气准则等律例的章程。   基金托管东说念主应当按照筹商法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金钞票净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期诠释、更新的招募说明书、基金产物贵寓撮要、基金算帐诠释等 公开流露的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证实。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴选一家报刊流露本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证筹商报送信息的真确、准确、竣工、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介流露信息，可是其他全球媒介不得早于指定媒介流露信息，而且 在不同媒介上流露团结信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计诠释、法律见识书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年，法律律例另有章程的从其章程。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息流露的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长流露基金筹商信 息： 业时；                 第十七部分      风险揭示   一、系统性风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热枕和交游轨制 等多样因素的影响而变化，导致收益水平存在的不笃定性。市集风险主要包括： 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利坦爽接影响着债券的价钱和收益率，基金投资于债券，其收益水平会受到利率 变化的影响。 债权东说念主可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 通货蔓延的影响而导致购买力下落，从而使基金的推行收益下落。 动相关的风险，单一的久期目的并弗成充分反馈这一风险的存在。   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 资收益的影响。这与利率高涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将获取与之前比较较少的收益率。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别行业或个别证券稀奇的风险，包括上市公司谋划风 险、信用风险等。 料理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。 行东说念主出现走嘴、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东说念主信用等第下落等原因造 成的基金钞票损失的风险。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为普通洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，恪守基金份额抓有东说念主 利益优先原则，本基金料理东说念主将合理阻挡基金份额抓有东说念主会聚度，审慎证实申购 赎回业务苦求，包括但不限于： 基金料理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风陡立挡的需要，可遴选上述步伐对基金鸿沟给予控 制。具体见基金料理东说念主筹商公告。 确保基金估值的刚正性。 格且领受估值时间仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减慢支付赎回款项。   教导投资东说念主注重本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 谋划。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （二）本基金拟投资市集、行业及钞票的流动性风险 标 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，其余钞票投资于标的指数成份 股、备选成份股、非标的指数成份股、债券等具有细密流动性的金融器具。本基 金拟投资的市集和拟投资的投资标的都具有较高的流动性，在正常情况下，其开 放日洞开申购赎回及二级市集上市交游的机制安排不错情愿本基金日常的投资 料理需要及搪塞赎回的资金调拨需求。本基金的标的指数为中证煤炭指数，反馈 煤炭行业的举座发扬，具有市集容量大、成交额可不雅的特色，是具有较强变现能 力的优质钞票。但在极点的、异常的市集情况下，若所投资的市集普遍濒临流动 性风险，本基金投资标的的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的钞票变现 才略及赎回款项支付才略。 跃导致的流动性风险。   基金料理东说念主将密切怜惜种种钞票及投资标的的交游活跃程度与价钱的一语气 性格况，评估种种钞票及投资标的占基金钞票的比例并进行动态诊疗，以情愿基 金运作过程中的流动性要求，搪塞流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例诊疗导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法搪塞基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及扶持担保比例的流动性风险。   （三）多量赎回情形下的流动性风险料理步伐 基金份额抓有东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。 以上的赎回苦求的情形下，对于该基金份额抓有东说念主当日赎回苦求超越上一洞开日 基金总份额 20%以上的部分，基金料理东说念主不错宽限办理赎回苦求；对于该基金份    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 额抓有东说念主当日赎回苦求未超越 20%的部分，基金料理东说念主不错根据“全额赎回”或 “部分宽限赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东说念主的赎回苦求一并办理。 要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项， 但不得超越 20 个工作日。   （四）备用的流动性风险料理器具的实施情形、法度及对投资者的潜在影响   基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到刚正对待的前提下，可 依照法律律例及基金合同的约定，综合运用种种流动性风险料理器具，对赎回申 请进行限定诊疗，动作特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的辅助步伐。备用 的流动性风险料理器具包括但不限于：   备用的流动性风险料理器具的实施情形包括： 赎回苦求的情形； 确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例恪守筹商法律律例以及监管部 门、自律国法的章程；   实施备用流动性风险料理器具的决策法度依照基金料理东说念主流动性风险料理        国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 轨制的章程办理。基金料理东说念主应时刻注意可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护抓有东说念主的正当权益。   遴选备用流动性风险料理器具，可能对投资者变成无法赎回、赎回宽限办理、 赎回款项宽限支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   四、运作料理风险 判断、决策等主不雅因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱 走势的判断而产生的风险，或者由于基金料理东说念主里面阻挡不完善而导致基金财产 损失的风险。 障等突发情况而变成的风险，或者由于操作过程中的轻浮和差错而产生的风险。 规操作、诓骗步履等原因变成的风险。   五、本基金特定风险   本基金为 ETF 勾通基金，主要投资于方针 ETF，因此方针 ETF 濒临的风险 （例如方针 ETF 的料理风险、操格调险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的 风险和时间风险等风险）可能径直或曲折成为本基金的风险。   本基金为方针 ETF 的勾通基金，但弗成保证本基金的发扬与方针 ETF 的表 现完全一致，产生互异的原因包括以下几个方面：   （1）投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的功绩有互异；   （2）投汉典理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的料理方式会导 致追踪指数的水平、时间技巧、买入卖出的时机遴选等的不同，会导致两只基金 的功绩有互异；   （3）基金鸿沟、投资成本、多样用度与税收的不同，会导致两只基金的业 绩有互异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同，投汉典理方式不同，基金 鸿沟也可能不同，是以，本基金的投资成本、多样用度及税收可能不同于方针 ETF；    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）现款比例及现款料理方式的不同，会导致两只基金的功绩有互异。本 基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，抓有的现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。而方针 ETF 则莫得这项章程。   （1）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司谋划景色、 投资东说念主热枕和交游轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （2）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊疗， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保抓一致，投资东说念主须承担此项诊疗带来的 风险与成本。 方针的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可 能使基金的追踪舛讹阻挡未达约定方针：   （1）由于标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪舛讹。   （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等步履导致成份股在标的指数 中的权重发生变化，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪舛讹。   （3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊疗投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。   （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金料理费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东说念主的料理才略，例如追踪指数    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的水平、时间技巧、买入卖出的时机遴选等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪程度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因枯竭卖 空、对冲机制偏激他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制差错等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。   如因标的指数编制国法诊疗或其他因素导致本基金的追踪舛讹阻挡未达约 定方针，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和保重，异日指数编制机构可 能由于多样原因罢手对指数的料理和保重，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日内向中国证监会诠释并建议处置决议，如更换基金标的 指数、谐和运作方式，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额抓有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决议确如期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息恪守基金份额抓有东说念主 利益优先原则扶持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发扬与筹商市集发扬有在互异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   ①基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。   ②在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出 成份股以获取足额的相宜要求的赎回款项，由此基金料理东说念主可能遴选暂停赎回的 步伐，投资者将濒临无法赎回全部或部分基金份额的风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件濒临退市，且指数 编制机构暂未作出诊疗的，基金料理东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行内 部决策法度后实时对筹商成份股进行诊疗，可能影响投资者的投资损益并使基金 产生追踪偏离度和追踪舛讹。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产风险、现款流瞻望风险等与基础钞票筹商的风险；2）钞票支抓证券信用增级 步伐筹商风险、钞票支抓证券的利率风险、评级风险等与钞票支抓证券筹商的风 险；3）料理东说念主走嘴非法风险、托管东说念主走嘴非法风险、专项谋划账户料理风险、 钞票服务机构非法风险等与专项谋划料理筹商的风险；4）政策风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、时间风险和操格调险等其他风险。 险、操格调险和法律风险等。由于股指期货往往具有杠杆效应，价钱波动比标的 器具更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不稳健的估值可能使基金钞票濒临 损失风险。股指期货领受保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现 不利行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期 货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被 强制平仓，可能给投资东说念主带来损失。 格波动影响，存托凭证的境外基础证券的筹商风险可能径直或曲折成为本基金的 风险。 基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。投 资东说念主将濒临基金合同可能拒绝的不笃定性风险。 在信用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额抓有东说念主需承担由此带来的风 险与成本。具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交 易敌手方走嘴无法按期偿付本金、利息等证券筹商权益，返还证券，导致基金资 产损失的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略 失败、对投资标的预判造作等导致基金钞票损失的风险。合规风险是指由于违背 筹商监管律例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关章程 范围、风陡立挡目的超越监管部门章程阀值等。   六、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特色的抽象性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者稳健性料理实施 蛊惑（试行）》及里面评级圭臬，将基金产物按照风险由低到高国法进行风险级 别评定分离，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并无须然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其遴选的具体评价圭臬和方法的互异，对团结产物风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金推走运 作情况等应时诊疗对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才略与产物风险之间的匹配测验，并须实时怜惜销 售机构对于本基金风险评级的诊疗情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险   除以上主要风险之外，基金还可能碰到以下风险： 发性事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 完善而产生的风险； 因内幕交游、诓骗步履等产生的非法风险； 一定程度上影响工作的一语气性，并可能对基金运作产生影响； 可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平；            第十八部分    基金的拒绝与算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例章程    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行筹商法度后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主连络的； 基金合同自动拒绝；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、具有从事证券筹生意务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组妥洽领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）聘用司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 诠释出具法律见识书；    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经具有证券、期 货筹生意务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备案后   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 章程的从其章程。            第十九部分     基金合同内容摘录   一、基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他相关章程，基金料理东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金料理东说念主的方式，代表基金份额抓有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）遴选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和诊疗相关基金认购、申购、 赎回、谐和和非交游过户等业务国法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他相关章程，基金料理东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎勤恳的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此独处，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选稳健合理的步伐使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程野心并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他相关章程，履行信息流露及 诠释义务；   （12）保守基金生意精巧，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予守密，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关章程召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上，法律律例另有章程的从其章程；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时期发出，而且 保证投资者未必按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金相关的    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会 并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担使命；   （23）以基金料理东说念主方式，代表基金份额抓有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 奏效，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他相关章程，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 扶持基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 情形，应陈诉中国证监会，并遴选必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据筹商市集国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他相关章程，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以老诚信用、勤恳尽责的原则抓有并安全扶持基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业形势，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此独处；对所托管的不同的基金分别配置账户，独处核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）扶持由基金料理东说念主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程另有 章程外，在基金信息公开流露前给予守密，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金料理东说念主野心的基金钞票净值、种种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具见识，说 明基金料理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金料理东说念主有未实施《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否遴选 了稳健的步伐；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他筹商贵寓 15 年以 上，法律律例另有章程的从其章程；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按章程制作筹商账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或相关章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关章程，召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金料理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临斥逐、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时诠释中国证监会 和银行业监督料理机构，并文告基金料理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金料理东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他相关章程，基金份额抓有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者托福代表出席方针 ETF 基金份额抓有 东说念主大会并对方针 ETF 基金份额抓有东说念主大会审议事项诈欺表决权；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他相关章程，基金份额抓有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）清雅阅读并慑服《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息流露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》拒绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方抓有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的法度和国法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   鉴于本基金是方针 ETF 的勾通基金，本基金的基金份额抓有东说念主不错凭所抓    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有的本基金基金份额出席或者托福代表出席方针 ETF 的基金份额抓有东说念主大会并 参与表决，其抓有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在方针 ETF 基金 份额抓有东说念主大会的权益登记日，本基金抓有方针 ETF 基金份额的总和乘以该基 金份额抓有东说念主所抓有的本基金份额占本基金总份额的比例。野心结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。   本基金的基金料理东说念主不应以本基金的方式代表本基金的全体基金份额抓有 东说念主以方针 ETF 的基金份额抓有东说念主的身份诈欺方针 ETF 的基金份额抓有东说念主大会的 表决权，但可接受本基金的特定基金份额抓有东说念主的托付以本基金的基金份额抓有 东说念主代理东说念主的身份出席方针 ETF 的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金料理东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集方针 ETF 基金份额抓有东说念主大会的，须先受命本基金基金合同的约定召开本基金的基金 份额抓有东说念主大会。本基金的基金份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集方针 ETF 基金份额抓有东说念主大会的，由本基金基金料理东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议 召开或召集方针 ETF 基金份额抓有东说念主大会。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律律例、中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外）：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）谐和基金运作方式；   （5）诊疗基金料理东说念主、基金托管东说念主的答谢圭臬或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会法度；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）基金料理东说念主代表本基金基金份额抓有东说念主提议召开或召集方针 ETF 基    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金份额抓有东说念主大会；   （12）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额野心，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的范围内诊疗本基金的申购费率、调 低赎回费率或销售服务费率、或在对现有基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响 的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）在法律律例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额抓有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下，增多份额类别，或诊疗基金份额分类办法及国法；   （6）在法律律例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额抓有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）标的指数改名或诊疗指数编制方法，以及由此变更标的指数及功绩比 较基准；   （8）在不违背法律律例及对基金份额抓有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金料理东说念主、登记机构、销售机构诊疗相关基金认购、申购、赎回、谐和、 收益分拨、非交游过户、转托管等业务的国法；   （9）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金料理东说念主召集。 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、烦躁。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神气；   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和筹商东说念主、表决见识寄交的截止时期和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票着力。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说相宜法律律例、《基金合 同》和会议文告的章程，而且抓有基金份额的凭证与基金料理东说念主抓有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证泄露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 神气或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个工作日内连 续公布筹商教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告章程的方式收取基金份额抓有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 文告不参加收取表决见识的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决见识或授权他东说念主代表出具 表决见识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见识的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说符 正当律律例、《基金合同》和会议文告的章程，并与基金登记机构记录相符。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额抓有东说念主大会，具体方式在会议文告 中列明。 领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额 抓有东说念主大会，会议法度比照现场开会和通信方式开会的法度进行。表决方式上， 在法律律例和监管机构允许的情况下，基金份额抓有东说念主也不错领受相聚、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中载明。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定拒绝《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额抓有东说念主大会磋磨的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条章程法度笃定 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；要是基金料理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东说念主作 为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓 基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 谐和基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以相当决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相悖字据解说，不然提交相宜会议文告中章程的证实基金份额抓有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额抓有东说念主，方式相宜会议文告章程的表决见识视为有 效表决，表决见识拖沓不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议开动后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议开动    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施奏效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有陆续力。   （九）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、表 决条件等章程，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致筹商内 容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对 本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   三、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行筹商法度后，《基金合同》应当拒绝： 基金托管东说念主连络的； 基金合同自动拒绝；   （三）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 管东说念主、具有从事证券筹生意务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组妥洽领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）聘用司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 诠释出具法律见识书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经具有证券、期 货筹生意务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备案后   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 章程的从其章程。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，应经友好协商处置，如经友好协商未能处置的，则任何一方有权将争议提交 位于北京市的中国国外经济贸易仲裁委员会，按照届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有陆续力，仲裁用度由败诉方承 担。      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）  争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚笃、勤恳、尽责 地履行基金合同章程的义务，保重基金份额抓有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公形势和营业形势查阅。             第二十部分      托管契约内容摘录  一、基金托管契约当事东说念主  （一）基金料理东说念主  称号：国泰基金料理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室  法定代表东说念主：周向勇  成立时期：1998 年 3 月 5 日  批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字【1998】5 号  注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币  组织神气：有限使命公司  谋划范围：基金确立、基金业务料理，及中国证监会批准的其他业务  存续期间：抓续谋划  电话：400-888-8688  筹商东说念主：辛怡  （二）基金托管东说念主  称号：中国工商银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号  法定代表东说念主：廖林  电话：（010）66105799  传真：（010）66105798  筹商东说念主：郭明  成立时期：1984 年 1 月 1 日     国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   组织神气：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈欺中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：抓续谋划   谋划范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和国外金融机构贷款业务；扶持箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托料理服务；年金账户管 理服务；洞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信探问、征询、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融生息业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督料理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资步履诈欺监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于方针 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地扫尾 投资方针，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏激他 经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单据、 金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、处所政府债券、政府支抓机构债 券、中期单据、可谐和债券（含分离交游可转债的纯债部分）、可交换债券、短 期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支抓证券、银行进款、同行存单、 货币市集器具、股指期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工        国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 具（但须相宜中国证监会筹商章程）。   在法律律例允许的情况下，在履行稳健法度后，本基金不错参与融资和转融 通证券出借。   基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净 值的 90%。每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基 金料理东说念主在履行稳健法度后，不错相应诊疗本基金的投资范围和投资比例章程。   本基金不得投资于筹商法律、律例、部门规章及《基金合同》破损投资的投 资器具。 投融资比例进行监督：   （1）本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，本基金 抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票支抓证券的比例，不得超越 基金钞票净值的 10%；   （4）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得超越基金钞票净值的   （5）本基金抓有的团结（指团结信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超 过该钞票支抓证券鸿沟的 10%；   （6）本基金料理东说念主料理且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始 权益东说念主的种种钞票支抓证券，不得超越其种种钞票支抓证券悉数鸿沟的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支抓证 券。基金抓有钞票支抓证券期间，要是其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应 在评级诠释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 钞票，本基金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金干涉世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得超越基 金钞票净值的 40%，干涉世界银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金参与股指期货交游，应当慑服下列要求： 金钞票净值的 10%； 不得超越基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购） 等； 抓有的股票总市值的 20%； 野心）应当相宜基金合同对于股票投资比例的相关约定； 不得超越上一交游日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超越基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，慑服以下投资限制： 上的出借证券应纳入《流动性风险料理章程》所述流动性受限证券的范围； 均野心； 素以至基金投资不相宜上述比例限制的，基金料理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得超越本基金钞票净    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之 外的因素以至基金不相宜该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金钞票总值不超越基金钞票净值的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境 内上市交游的股票合并野心。   因证券/期货市集波动、基金鸿沟变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成 份股流动性限制、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌等基金料理东说念主 之外的因素以至基金投资比例不相宜上述第（1）项章程投资比例的，基金料理 东说念主应当在 20 个交游日内进行诊疗。除上述第（1）、                          （2）、                             （7）、                                （12）、                                    （13）情形 之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份 股诊疗、标的指数成份股流动性限制、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交 易停牌等基金料理东说念主之外的因素以至基金投资比例不相宜上述章程投资比例的， 基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会章程的异常情形除外。 法律律例另有章程的从其章程。基金料理东说念主清醒基金托管东说念主投资监督职责的履行 受外部数据起首或系统开发等因素影响，基金料理东说念主应为托管东说念主系统诊疗预留所 需的合理必要时期。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。期间，基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行稳健法度后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的章程为准，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。   基金料理东说念主应在出现可料想钞票鸿沟大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作 日隆重向基金托管东说念主发函说明基金可能变动鸿沟和公司搪塞步伐，便于托管东说念主实 施交游监督。 投资破损步履进行监督：   根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金破损从事下列步履：      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行稳健法度后，则本基金投资不再受筹商限制或以变更后的限制为准。 督。   基金料理东说念主参与银行间市集交游，应按照审慎的风陡立挡原则评估交游敌手 资信风险，并自主遴选交游敌手。基金托管东说念主发现基金料理东说念主与银行间市集的丙 类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金料理东说念主， 基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金料理东说念主应确保可行性说明 内容真确、准确、竣工。基金托管东说念主分歧基金料理东说念主提供的可行性说明进行本质 审查。基金料理东说念主同意，经提醒后基金料理东说念主仍实施交游并变成基金钞票损失的， 基金托管东说念主不承担使命。   基金料理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款兑付) 的交游结算方式进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的 支付才略等触及到进款银行遴选方面的风险。基金料理东说念主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此遴选进款银行。因基金料理东说念主违背上述原则给基金变成的 损失，基金托管东说念主不承担任何使命，筹商损失由基金料理东说念主先行承担。基金料理 东说念主履行先行赔付使命后，有权要求筹商使命东说念主进行补偿。基金托管东说念主的职责仅限 于督促基金料理东说念主履行先行赔付使命。   （1）基金投资流通受限证券，应慑服《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券相关问题的文告》等相关法律律例章程。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行料理办法》范例的非公开 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证券，不包括由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   （3）基金料理东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金料理东说念主董事会批准的相关基金投资流通受限证券的投资决策经由、风陡立挡 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例阻挡情况。   基金料理东说念主应至少于初度实施投资指示之前两个工作日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵寓后两个工作日内，以书面或其他两边认同的方式证实收到上述贵寓。   （4）基金投资流通受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律 律例要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金钞票净值的比例、已抓有流通受限证券市值占钞票净值的比例、资金 划付时期等。基金料理东说念主应保证上述信息的真确、竣工，并应至少于拟实施投资 指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有充足的时 间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券有 关问题的文告》章程，对基金料理东说念主是否慑服法律律例进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主合计上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金料理东说念主在投资流通受限证券前就该风险的铲除或注意步伐进行补 充书面说明，并保留稽察基金料理东说念主风险料理部门就基金投资流通受限证券出具 的风险评估诠释等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却实施相关指示。 因拒却实施该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权报 告中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。要是基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主承诺担连带使命。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金钞票净值野心、种种别基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收 入笃定、基金收益分拨、筹商信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬 数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约相关章程时，应实时以书面神气文告基金料理东说念主限 期纠正，基金料理东说念主收到文告后应鄙人一个工作日实时查对，并以书面神气向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。 基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金料理东说念主补偿因其违背《基金合同》而 以至投资者遭受的损失。   对于依据交游法度尚未成交的且基金托管东说念主在交游前未必监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背筹商法律律例章程或者违背《基金合同》约定的， 应当拒却实施，立即文告基金料理东说念主，并向中国证监会诠释。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交游法度依然成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的， 应当立即文告基金料理东说念主，并诠释中国证监会。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时期内 回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照律例要求需向中国证监会报送基金监督诠释的，基金料理东说念主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧非法步履，应立即诠释中国证监会，同期 文告基金料理东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无正派事理，拒却、袭击基金托管东说念主根据本契约章程诈欺监督权， 或遴选拖延、诓骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 算账户等投资所需账户、复核基金料理东说念主野心的基金钞票净值和种种别基金份额 净值、根据料理东说念主指示办理算帐交收、筹商信息流露和监督基金投资运作等步履。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实施或无故延长实施基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏激他相关章程时，基金料理东说念主应及 时以书面神气文告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对质实 并以书面神气向基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金料理东说念主通 知的非法事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应诠释中国证监会。基金料理东说念主 有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法步履，应立即诠释中国证监会和银行 业监督料理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交筹商资 料以供基金料理东说念主核查托管财产的竣工性和真确性，在章程时期内回话基金料理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正派事理，拒却、袭击基金料理东说念主根据本契约章程诈欺监督权， 或遴选拖延、诓骗等技巧妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理 东说念主建议劝诫仍不改正的，基金料理东说念主应诠释中国证监会。   四、基金财产扶持   （一）基金财产扶持的原则 走运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的竣工与独 立。    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 理东说念主负责与相关当事东说念主笃定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文告基金料理东说念主遴选步伐进行催收。由此 给基金变成损失的，基金料理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担使命。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金料理 东说念主在具有托管阅历的生意银行开设的国泰基金料理有限公司基金认购专户。该账 户由基金料理东说念主开立并料理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额抓有东说念主东说念主数相宜《基金法》、                   《运作办法》等相关章程后，由基金管 理东说念主聘用具有从事证券业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资诠释，出具 的验资诠释应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资 完成，基金料理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金 开立的基金托管户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证实文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金料理东说念主按 章程办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的方式在其营业机构开设基金托管户，扶持基金的 银行进款。该账户的开设和料事理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行为， 均需通过基金托管东说念主的基金托管户进行。   基金托管户的开立和使用，限于情愿开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金料理东说念主不得假借本基金的方式开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任 何银行账户进行本基金业务之外的行为。   基金托管户的料理当相宜《东说念主民币银行结算账户料理办法》、                             《现款料理暂行 条例》、    《东说念主民币利率料理章程》、               《利率料理暂行章程》、                         《支付结算办法》以及银 行业监督料理机构的其他章程。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的方式在中国证券登记结算有限使命公司上海分    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于情愿开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （五）债券托管账户的开立和料理    《基金合同》奏效后，基金料理东说念主负责以基金的方式苦求并取得干涉世界 银行间同行拆借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金 的方式在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集算帐所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债 券的后台匹配及资金的算帐。 场回购主契约，原来由基金托管东说念主扶持，基金料理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和料理   在本托管契约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律律例章程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及筹商账户的开设和使用，由基 金料理东说念主协助托管东说念主根据相关法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立相关 账户。该账户按相关国法使用并料理。   （七）基金财产投资的相关什物证券、银行进款证实书等有价凭证的扶持   基金财产投资的相关什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的扶持库。属 于基金托管东说念主推行灵验阻挡下的什物证券在基金托管东说念主扶持期间的损坏、灭失， 由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构推行有 效阻挡或扶持的证券不承担扶持使命。   （八）与基金财产相关的要紧合同的扶持   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金料理东说念主扶持。除本契约另有章程外，基金料理东说念主在代表基金签署与 基金相关的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金料理东说念主和 基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件。基金料理东说念主在合同签署后 5 个工作日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献扶持部门 15 年以上。      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、基金钞票净值野心和司帐核算   （一）基金钞票净值的野心、复核的时期和法度   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。种种基金份额的基 金份额净值是指野心日种种基金份额的基金钞票净值除以该野心日该类别基金 份额总份额后的数值。基金份额净值的野心保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。基金料理东说念主不错确立大额赎回情形 下的净值精度济急诊疗机制。国度另有章程的，从其章程。   基金料理东说念主应每个工作日对基金钞票估值。但基金料理东说念主根据法律律例或基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算业务蛊惑》偏激他法律、律例的章程。用于基金信息流露的基金钞票净值 和种种别基金份额净值由基金料理东说念主负责野心，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应 于每个工作日交游扫尾后野心当日的种种别基金份额钞票净值并以两边认同的 方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核后以两边认同的方式发 送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按约定对基金份额净值给予公布。   根据《基金法》，基金料理东说念主野心并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、 审查基金料理东说念主野心的基金钞票净值。因此，本基金的司帐使命方是基金料理东说念主， 就与本基金相关的司帐问题，如经筹商各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达 成一致的见识，按照基金料理东说念主对基金钞票净值的野心结果对外给予公布。法律 律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估 值。   （二）基金钞票估值方法   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、 股指期货合约、其他投资等钞票及欠债。   基金料理东说念主在笃定筹商金融钞票和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门相关章程。   （1）对存在活跃市集且未必获取雷同钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近交游日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价弗成真确反馈公允价值的，搪塞报价进行诊疗，笃定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中推敲不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，要是该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大量抓有筹商钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有充足 可利用数据和其他信息支抓的估值时间笃定公允价值。领受估值时间笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得筹商钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 进行诊疗并笃定公允价值。   本基金的估值方法为：   （1）方针 ETF 的估值   本基金抓有的方针 ETF 基金份额按估值日方针 ETF 基金的基金份额净值估 值。如该日方针 ETF 未公布净值，则按该日方针 ETF 最近公布的净值估值。   （2）证券交游所上市的有价证券的估值   ①交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊疗 最近交游市价，笃定公允价钱；   ②交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估   国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   ④交游所上市交游的可谐和债券以逐日收盘价动作估值全价；   ⑤交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时间笃定公允价值。交 易所市集挂牌转让的钞票支抓证券，领受估值时间笃定公允价值；   ⑥对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，应以活跃市集上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊疗以证实估值日的公允 价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应领受估值时间笃定其公 允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票和债券，领受估值时间笃定公允价值，在估值 时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、首 次公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会相关章程笃定公允价值。   （4）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）团结债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别 估值。      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）进款的估值方法   抓有的银行如期进款或文告进款以本金列示，按契约或合同利率逐日证实利 息收入。   （7）因抓有股票而享有的配股权，领受估值时间笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （8）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结 算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。   （10）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的， 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交游的股票实施，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。   （12）筹商法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   （三）估值差错的处理   因基金估值差错给投资者变成损失的，应按照基金合同和本契约约定的估值 差错处理原则进行处理。   当基金料理东说念主野心的基金钞票净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实 后公告的，由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的章程对投资者或 基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金料理东说念主与基金 托管东说念主按照两边的罪状程度各自承担相应的使命。   由于一方当事东说念主提供的信息差错，另一方当事东说念主在遴选了必要合理的步伐后 仍弗成发现该差错，进而导致基金钞票净值、基金份额净值野心差错变成投资者 或基金的损失，以及由此变成以后交游日基金钞票净值、基金份额净值野心顺延 差错而引起的投资者或基金的损失，由提供差错信息确当事东说念主一方负责补偿。   由于证券/期货交游所、期货公司偏激登记结算公司发送的数据差错，或由      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 于其他不可抗力原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然依然遴选必要、稳健、合理 的步伐进行查验，可是未能发现该差错的，由此变成的基金钞票估值差错，基金 料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿使命。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必 要的步伐铲除或放松由此变成的影响。   当基金料理东说念主野心的基金钞票净值与基金托管东说念主的野心结果不一致时，筹商 各方应本着勤恳尽责的立场再行野心查对，要是终末仍无法达成一致，应以基金 料理东说念主的野心结果为准对外公布，由此变成的损失以及因该交游日基金钞票净值 野心顺延差错而引起的损失由基金料理东说念主承担补偿使命，基金托管东说念主不负补偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照筹商各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独马上配置、登录和扶持本基金的全套账册， 对筹商各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。   经对账发现筹商各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证筹商各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的野心和公告的，以基金料理 东说念主的账册为准。   （五）基金如期诠释的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理 东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基 金料理东说念主不再更新基金招募说明书。基金料理东说念主在季度扫尾之日起 15 个工作日 内完成季度诠释编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期诠释编制 并公告；在司帐年度扫尾后三个月内完成年度诠释编制并公告。   基金料理东说念主在 5 个工作日内完成月度诠释，在月度诠释完成当日，对诠释加 盖公章后，以加密传真方式将相关诠释提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在 7 个工作日内完成季度诠释，在季度诠释完成当日，将相关诠释提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管 理东说念主。基金料理东说念主在 30 日内完成中期诠释，在中期诠释完成当日，将相关诠释 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书 面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在 45 日内完成年度诠释，在年度诠释完成当日， 将相关诠释提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面文告基金料理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现筹商各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以筹商各方认同的账务处理方式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的诠释上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核见识书，筹商各方各自留存一份。要是基金料理东说念主 与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就筹商报抒发成一致，基金料理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就筹商情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释或年度诠释复核结束后， 需盖印证实或出具相应的复核证实书，以备有权机构对筹商文献审核时教导。   六、基金份额抓有东说念主名册的扶持   基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善扶持的基金份额抓有东说念主名册，包括《基 金合同》奏效日、《基金合同》拒绝日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由基金的登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和扶持， 基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照咫尺筹商国法分别扶持基金份额抓有东说念主名册。保 管方式不错领受电子或文档的神气。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销 户之日起不得少于 20 年。   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额抓有东说念主名册： 《基金合同》奏效日、《基金合同》拒绝日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册 的内容必须包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》奏效日、 《基金合同》拒绝日等触及到基金遑急事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发生 日后十个工作日内提交。   基金托管东说念主以电子版神气妥善扶持基金份额抓有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所扶持的基金份额抓有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应慑服守密义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善扶持基金份额抓有东说念主名 册，应按相关律例章程各自承担相应的使命。   七、争议处置方式   筹商各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，应经 友好协商处置，如经友好协商未能处置的，则任何一方有权将争议提交位于北京 市的中国国外经济贸易仲裁委员会，按照届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁 决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有陆续力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，筹商各方当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，络续 诚笃、勤恳、尽责地履行《基金合同》和托管契约章程的义务，保重基金份额抓 有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不含港澳台地区法律）统治。   八、基金托管契约的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更与拒绝   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，经履行筹商法度后，本托管契约拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东说念主斥逐、照章被取销、歇业或有其他基金托管东说念主领受基金资 产；   （3）基金料理东说念主斥逐、照章被取销、歇业或有其他基金料理东说念主领受基金管    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 理权；   （4）发生法律律例或《基金合同》章程的拒绝事项。   （二）基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 照《基金合同》和本托管契约的章程络续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、具有从事证券筹生意务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产算帐小组妥洽领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）聘用司帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 诠释出具法律见识书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；    国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）   (2)缴纳所欠税款；   (3)奉赵基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项章程奉赵前，不分拨给基金份额抓有东说念主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐诠释经具有证券、期 货筹生意务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐诠释报中国证监会备案后   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例另有 章程的从其章程。         第二十一部分     对基金份额抓有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金料理东说念主根据基金份额抓有东说念主的需要和市集的变化，有权增多、修改这些 服务神气。   一、客户服务专线   二、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式建议征询、建议、投诉等需 求，基金料理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   三、短信教导发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金料理东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金料理东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。   四、电子邮件电子刊物发送服务   投资东说念主不错通过拨打基金料理东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金料理东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。   五、筹商基金料理东说念主      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号） 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方式 筹商基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面贯通了本招募说明书。                 第二十二部分          其他应流露事项         公告称号           流露媒介                        日历 对于国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资 基金发起式勾通基金暂停大额申购、如期定额 《上海证券报》                    2023/12/23 投资及谐和转入业务的公告 国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金                      《上海证券报》                    2024/1/2 发起式勾通基金分成公告 国泰基金料理有限公司高档料理东说念主员变更公告                  《中国证券报》   2024/3/27 国泰基金料理有限公司高档料理东说念主员变更公告                  《中国证券报》   2024/7/25 对于国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资 基金发起式勾通基金增多 E 类基金份额并修改 《上海证券报》                  2024/11/11 基金合同和托管契约的公告         第二十三部分            招募说明书存放偏激查阅方式     本招募说明书存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公形势，投 资东说念主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原来为准。基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。                     第二十四部分            备查文献     以下备查文献存放在本基金料理东说念主、基金托管东说念主的办公形势。投资东说念主可在办 公时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。     一、中国证监会对于准予国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起 式勾通基金注册的批复文献      国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金更新招募说明书（2024 年第一号）  二、《国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金基金合 同》  三、《国泰中证煤炭交游型洞开式指数证券投资基金发起式勾通基金托管协 议》  四、法律见识书  五、基金料理东说念主业务阅历批件、营业牌照  六、基金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                                  国泰基金料理有限公司                                 二零二四年十一月十一日

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